[單項(xiàng)選擇題] 在金融期貨交易中，（）。

A.期貨交易所是期貨市場(chǎng)的核心

B.絕大多數(shù)期貨合約到期進(jìn)行

C.逐日盯市制度以一個(gè)交易日為最長(zhǎng)的結(jié)算周期，對(duì)所有賬戶的交易頭寸按照同一到期日計(jì)算

D.為了防止期貨價(jià)格出現(xiàn)過(guò)大的非理性變動(dòng)，交易所通常對(duì)每個(gè)交易時(shí)段允許的最大波動(dòng)范圍作出規(guī)定，一旦達(dá)到漲幅限制，則低于該價(jià)格的賣(mài)出委托無(wú)效

A

在金融期貨交易中，期貨交易所是買(mǎi)賣(mài)期貨合約的場(chǎng)所，是期貨市場(chǎng)的核心。A項(xiàng)正確。在金融期貨交易中，僅有極少數(shù)的合約到期進(jìn)行實(shí)物交收，絕大多數(shù)的期貨合約是通過(guò)做相反交易實(shí)現(xiàn)對(duì)沖而平倉(cāng)的。B項(xiàng)錯(cuò)誤。逐日盯市制度，又名每日無(wú)負(fù)債制度，每日結(jié)算制度，是指在每個(gè)交易日結(jié)束之后，交易所結(jié)算部門(mén)逐日盯市制度先計(jì)算出當(dāng)日各期貨合約結(jié)算價(jià)格，核算出每個(gè)會(huì)員每筆交易的盈虧數(shù)額，以此調(diào)整會(huì)員的保證金賬戶，將盈利記入賬戶的貸方，將虧損記入賬戶的借方。C項(xiàng)錯(cuò)誤。為防止期貨價(jià)格出現(xiàn)過(guò)大的非理性變動(dòng)，交易所通常對(duì)每個(gè)交易時(shí)段允許的最大波動(dòng)范圍作出規(guī)定，一旦達(dá)到漲（跌）幅限制，則高于（低于）該價(jià)格的多頭（空頭）委托無(wú)效。D項(xiàng)錯(cuò)誤。