[單項選擇題] 2008年3月9日，某投資者持有價值為1000萬美元的SPDR（以S&P500指數(shù)為模板的交易所交易基金），為防范在6月份之前出現(xiàn)系統(tǒng)性
2021-07-21
[單項選擇題] 2008年3月9日，某投資者持有價值為1000萬美元的SPDR（以S&P500指數(shù)為模板的交易所交易基金），為防范在6月份之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，可______CME的6月份S&P500指數(shù)期貨進(jìn)行保值。3月9日，S&P500指數(shù)期貨報價為1282.25點。該合約名義金額為______美元，若______張合約，則基本可以規(guī)避6月份之前S&P500指數(shù)大幅下跌的風(fēng)險。（）
A．買進(jìn)；320562.5；買進(jìn)31
B．賣出；320562.5；賣出31
C．買進(jìn)；310652.5；賣出30
D．賣出；310652.5；買進(jìn)30
正確答案：B
參考解析：空頭套期保值是指持有現(xiàn)貨多頭的交易者擔(dān)心未來現(xiàn)貨價格下跌，在期貨市場賣出期貨合約，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失。該合約名義金額為：1282.25×250=320562.5(美元)；可賣出合約10000000÷320562.5= 31.2≈31(張)。
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