某交易者以260美分／蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權,權利金為16美分／蒲式耳,
2021-04-27
某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權，權利金為16美分/蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權，權利金為9美分/蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權，權利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（ ）美分/蒲式耳。
A．4
B．6
C．8
D．10
正確答案：C該策略是一種買入蝶式套利(看漲期權)的操作，它需要支付一個初始的凈權利金為16-9-9+4=2(美分/蒲式耳)。賣出蝶式套利(看漲期權)的最大可能虧損為：270-260-2=8(美分/蒲式耳)。
詞條內(nèi)容僅供參考，如果您需要解決具體問題
（尤其在法律、醫(yī)學等領域），建議您咨詢相關領域?qū)I(yè)人士。