某投資者做一個5月玉米的賣出蝶式期權(quán)組合,他賣出一個敲定價格為260美分的看漲期權(quán),收入
2021-04-27
某投資者做一個5月玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個敲定價格為260美分的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25美分，買入兩個敲定價格為270美分的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金各l8美分。再賣出一個敲定價格280美分的看漲期權(quán)，權(quán)利金為l7美分，則該組合的最大盈利和虧損各為（ ）美分。
A．6;4
B．6;5
C．8;4
D．8;5
正確答案：A最大盈利：25+17-18×2=6(美分)，最大虧損=270-260-6=4(美分)。
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