2008年2月10日,某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)人一張3月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)
2021-04-27
2008年2月10日，某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)人一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)，又以180點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)是（ ）點(diǎn)。
A．10000
B．10060
C．10100
D．10200
正確答案：B該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。空頭看漲期權(quán)垂直套利的盈虧平衡點(diǎn)=低執(zhí)行價(jià)格+最大收益=10000+(180-120)=10060(點(diǎn))。
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