2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期貨合約價格分別為2840元/噸、2920元/噸和2965元/噸，某交易者預(yù)計3月份和5月份的價差會縮小而5月份與7月份的價差會擴大，于是該交易者以該價格同時買人5手3月份合約、賣出l5手5月份合約，同時買入10手7月份大豆期貨合約做蝶式套利交易。到了2月15日，三個合約價格分別跌至2640元/噸、2700元/噸和2760元/噸，于是該交易者同時將三個合約平倉。該交易的盈虧狀況為（ ）元。

A．獲利280

B．虧損280

C．獲利250

D．虧損250

C3月份合約盈虧情況：2640-2840=-200(元/噸)，即虧損200(元/噸)；5月份合約盈虧情況：2920—2700=220(元/噸)，即獲利220(元/噸)；7月份合約盈虧情況：2760-2965=-205(元/噸)，即虧損205(元/噸)；套利結(jié)果：15×220-5×200-10×205=250(元)，即獲利250(元)。