請根據(jù)以下內(nèi)容回答 145～146 題

9月15日時，國內(nèi)某證券投資基金收益率已達26%，鑒于后市不明朗，決定利用滬深300股指期貨實行保值。已知該基金股票組合的現(xiàn)值為3．86億元，且其股票組合與滬深300指數(shù)的盧系數(shù)為1.2。9月15日時的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點，12月到期的期貨合約為3800點。

第 145 題 為使其持有股票組合得到有效保護，該基金須（ ）。

A.賣出358

B.買入358

C.賣出429

D.買入429

C由題意可知，該基金主要面臨證券價格下跌風險，因而當前應賣出股指期貨合約，應賣出的期貨合約數(shù)=｜｜×β系數(shù)≈429（張）。