標準普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點,或者2.50美元。4月20日,某投機
2021-04-27
標準普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點，或者2.50美元。4月20日，某投機者在CME買人10張9月份標準普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標準普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點，而12月份期貨合約的價位是1260點，該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉，則其凈收益是（ ）美元。
A．-75000
B．-25000
C．25000
D．75000
正確答案：C9月份合約的盈利為：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)； 12月份合約盈利為：(1280-1260)×10×250=50000(美元)； 因此，總的凈收益為：50000-25000=25000(美元)。
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