假定年利率為8%,年指數(shù)股息率d為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)
2021-04-27
假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是（ ）點。
A．1459.64
B．1460.64
C．1469.64
D．1470.64
正確答案：CF=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(點)。
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