假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別
2021-04-27
假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（ ）點(diǎn)。
A．1537
B．1486.47
C．1468.13
D．1457.03
正確答案：CF(4月1日，6月30日)=1450×[l+(6%-l%)×3/12]=1468.13(點(diǎn))。
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