看跌期權在到期日的價值可以表示為P=Max[0,(S－X)]。( )
2021-04-27
看跌期權在到期日的價值可以表示為P=Max[0，(S-X)]。（ ）
正確答案：B如果在到期日T，標的物價格高于期權的執(zhí)行價格，那么，以執(zhí)行價格行使看跌期權就沒有價值，即：P=0；如果在到期日T，標的物價格低于期權的執(zhí)行價格，那么，以執(zhí)行價格行使看跌期權價值就等于執(zhí)行價格與標的物價格的差，即：P=X-S。所以看跌期權在到期日的價值可以表示如下：P=Max [O，(X-S)]。
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