賣出一個低執(zhí)行價格(A)看漲期權(quán),買入兩個中執(zhí)行價格(B)的看漲期權(quán),再賣出一個高執(zhí)行價
2021-04-27
賣出一個低執(zhí)行價格(A)看漲期權(quán)，買入兩個中執(zhí)行價格(B)的看漲期權(quán)，再賣出一個高執(zhí)行價格(C)的看漲期權(quán)的策略屬于賣出蝶式套利。（ ）
正確答案：A賣出蝶式套利的構(gòu)造方式是：①賣出一個低執(zhí)行價格(A)看漲期權(quán)，買入兩個中執(zhí)行價格(B)的看漲期權(quán)，再賣出一個高執(zhí)行價格(c)的看漲期權(quán)；②賣出一個低執(zhí)行價格(A)的看跌期權(quán)，買入兩個中執(zhí)行價格(B)的看跌期權(quán)，再賣出一個高執(zhí)行價格(C)的看跌期權(quán)。
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