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2008年1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣(mài)出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,

2021-04-27   

2008年1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣(mài)出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買(mǎi)入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià),格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是( )。

A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分,盈利550美元

B.價(jià)差縮小了11美分,盈利550美元

C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分,虧損550美元

D.價(jià)差縮小了11美分,虧損550美元

正確答案:

B該投資者進(jìn)行的是賣(mài)出套利,價(jià)差縮小時(shí)會(huì)盈利。1月1日的價(jià)差為2.58-2.49=0.09(美元/蒲式耳),2月1日的價(jià)差為2.45-2.47=-0.02(美元/蒲式耳),可見(jiàn)價(jià)差縮小了11(美分)。

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