一階段二叉樹模型對期權(quán)的定價過程也稱為風(fēng)險中性定價。( )
2021-04-27
一階段二叉樹模型對期權(quán)的定價過程也稱為風(fēng)險中性定價。（ ）
正確答案：A一階段二叉樹模型假定期權(quán)的即期價格為兩種可能期權(quán)價格C+、C﹣的加權(quán)平均值，權(quán)重分別為π和1-π。這個加權(quán)平均值然后再以無風(fēng)險利率r進行一個階段的折現(xiàn)。π和1-π實際上為風(fēng)險中性概率，以上的定價過程也稱為風(fēng)險中性定價。
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