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某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌

2021-04-27   

某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權,又以4美元/盎司的權利金賣出一張執(zhí)行價格為500美元/盎司的6月份黃金看漲期權,再以市場價格498美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是( )美元/盎司。

A.0

B.0.5

C.1

D.1.5

正確答案:

D該投資者進行的是轉換套利,轉換套利的利潤=(看漲期權權利金-看跌期權權利金)-(期貨價格-期權執(zhí)行價格)=(4-4.5)-(398-400)=1.5(美元/盎司)。

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