關(guān)于風險調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系,下列說法不正確的是( )。
2021-04-26
關(guān)于風險調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系，下列說法不正確的是（ ）。
A．一般而言，當基金完全分散投資或高度分散，用夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)所進行的業(yè)績排序是一致的
B．一個分散程度差的組合的特雷諾指數(shù)可能很好，但夏普指數(shù)可能很差
C．基金組合的績效可以從深度與廣度兩個方面進行
D．夏普指數(shù)可以同時對組合的深度與廣度加以考察，那些分散程度不高的組合，其夏普指數(shù)會較高
正確答案：D
詞條內(nèi)容僅供參考，如果您需要解決具體問題
（尤其在法律、醫(yī)學等領(lǐng)域），建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。