根據(jù)股指期貨合約的理論價格模型,當F>Se(r-q)(T-t)時,期貨----價值偏高,可以考慮買人
2021-04-26
根據(jù)股指期貨合約的理論價格模型,當F>Se(r-q)(T-t)時,期貨----價值偏高,可以考慮買人股指成分股,賣出期貨合約進行套利,這種策略為正基差套利。( )
正確答案:√
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。
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