考慮兩種完全負(fù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)證券A和B.A的期望收益率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差為l6％。
2021-07-12
問題：
[單選] 考慮兩種完全負(fù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)證券A和B.A的期望收益率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差為l6％。B的期望收益率為B％，標(biāo)準(zhǔn)差為l2％。股票A和股票B在最小方差資產(chǎn)組合中的權(quán)重分別為（ ?。?
A . 0.24，0.76
B . 0.50，0.50
C . 0.57，0.43
D . 0.43，0.57
正確答案：D
參考解析：本題暫無解析
詞條內(nèi)容僅供參考，如果您需要解決具體問題
（尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域），建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。