下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的敘述,正確的有( )。
2021-07-12
問(wèn)題:
[多選] 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的敘述,正確的有( ?。?。
A . 可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試
B . 可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來(lái)生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提
C . 壓力測(cè)試重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)組合造成的不利影響
D . 在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域可以從違約概率人手進(jìn)行壓力測(cè)試
E . 壓力測(cè)試是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的重要補(bǔ)充
正確答案:B,C,D
參考解析:A項(xiàng)壓力測(cè)試主要用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失,并不需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試;E項(xiàng)壓力測(cè)試是商業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充。
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