夏普比率、特雷諾比率、詹森a與CAPM模型之間的關系是( )。
2021-04-26
夏普比率、特雷諾比率、詹森a與CAPM模型之間的關系是（ ）。
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎
B.詹森a不以CAPM為基礎
C.夏普比率不以CAPM為基礎
D.特雷諾比率不以CAPM為基礎
正確答案：A夏普比率(Sp)是諾貝爾經(jīng)濟學獎得主威廉·夏普于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)提出的經(jīng)風險調整的業(yè)績測度指標；特雷諾比率(Tp)來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)風險下的超額收益率；詹森a同樣也是在CAPM上發(fā)展出的一個風險調整差異衡量指標，即三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎。
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