對于由兩種股票構成的資產組合,當他們之間的相關系數為( )時,能夠最大限度地降低組合風險。
2021-04-26
對于由兩種股票構成的資產組合，當他們之間的相關系數為（ ）時，能夠最大限度地降低組合風險。
A.0．5
B.0
C.-1
D.1
正確答案：C相關系數值越小，則標準差-預期收益率平面中由投資組合點構成的連續(xù)曲線越靠左，即投資組合的風險越低。
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