摘要: 在現(xiàn)實(shí)世界中,影響價(jià)格的因素有很多,為保證模型結(jié)果符合現(xiàn)實(shí),建立模型時(shí)應(yīng)該盡可能多地[閱讀全文:]
摘要: 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型假定市場存在套利機(jī)會。( )[閱讀全文:]
摘要: 一般地講,矩形形態(tài)是一種看跌的持續(xù)整理形態(tài)。( )[閱讀全文:]
摘要: 對于買人跨式套利,后市下跌有利于執(zhí)行看漲期權(quán)獲得期權(quán)多頭頭寸、上漲有利于執(zhí)行看跌期[閱讀全文:]
摘要: 消費(fèi)者指數(shù)期貨合約可跟蹤年通脹率,對通脹風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保值。( )[閱讀全文:]
摘要: 因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌鲆再I人方式建立多頭的交易部位,故又稱為多頭套期保值。 ([閱讀全文:]
摘要: 程序化交易是隨著電子交易和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展而產(chǎn)生的,其最早起源于1975年美國出現(xiàn)的“[閱讀全文:]
摘要: 長期圖表與短期圖表對市場的分析預(yù)測和出入市時(shí)機(jī)選擇是一致的。( )[閱讀全文:]
摘要: 2006年,中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師委員會正式成立。( )[閱讀全文:]
摘要: 在平倉階段,期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是( )。[閱讀全文:]