摘要: 將期貨與期權(quán)結(jié)合在一起進(jìn)行套期保值,不如只利用期貨交易進(jìn)行套期保值的效果好。( )[閱讀全文:]
摘要: 期貨投資基金主要面向機(jī)構(gòu)投資者。( )[閱讀全文:]
摘要: 買入套期保值一般可運(yùn)用的情況是( )。[閱讀全文:]
摘要: DEA是快速平滑移動平均線與慢速平滑移動平均線的差。( )[閱讀全文:]
摘要: 套期保值的沖抵機(jī)制是指不同期貨合約之間的盈利與虧損相抵。( )[閱讀全文:]
摘要: 在保證其他條件不變的情況下,如果期貨價格的波動率越高,那么期貨期權(quán)的價格就越高。( )[閱讀全文:]
摘要: 看跌期權(quán)在到期日的價值可以表示為P=Max[0,(S－X)]。( )[閱讀全文:]
摘要: 在分析金融期貨時,往往更關(guān)注于影響金融產(chǎn)品價格短期波動的因素。( )[閱讀全文:]
摘要: 套利的關(guān)鍵在于合約間的價格差,與價格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。因此,下單時沒有必要指明成交[閱讀全文:]
摘要: 高成交量的旗形形態(tài)市況可能出現(xiàn)整理形態(tài),而不是逆轉(zhuǎn)。( )[閱讀全文:]